Обновлено: 26.04.2015 - 21:33

Кроссплатформенная библиотека на С++ для количественного финансового анализа, позволяющая осуществлять моделирование, ценообразование, торговлю и управление рисками на практике. Библиотека оснащена оболочками похожими на модули Python/Ruby/Scheme. Имеются расширения для Excel, R и Mathematica. QuantLib предлагает инструменты полезные как для практического внедрения, так и для продвинутого моделирования. Поддерживает рыночные соглашения, модели кривых дохода, PDE, метод Монте-Карло (поддерживается малый интервал изменения), экзотические параметры, VAR и многое другое.


------------------------
ТРИО теплый пол отзыв
Заработок на сокращении ссылок
Earnings on reducing links
Код PHP на HTML сайты

Категория: Программы для управления финансами, Программы для инвесторов, Программы для торговли/POS-терминалы/штрих-коды, Научные и инженерные программы

Лицензия:
BSD


Размер архива исходников: 4.8 Mb
Дата последних изменений в проекте: 26.02.2014
Язык программирования:
C#, C++, Java, Python, Ruby, Scheme
Сайт проекта
Скачать QuantLib 1.4